API 交易手續費一樣嗎？限頻規則與量化下單成本怎麼算

API 下單與手動下單的手續費完全一樣，按賬戶的 VIP 等級與掛單、吃單計算，API 本身不另外收費。量化真正的成本來自 成交次數多：手續費、滑點與資金費會隨交易頻率快速累積。限頻則決定程式能多快發請求，超過額度時請求會被暫時拒絕。

API 交易手續費和手動下單一樣嗎？

一樣。交易所只看這筆訂單是掛單還是吃單、你的賬戶是什麼等級，不區分訂單來自網頁、App 還是 API。兩家一般使用者的標準費率：

市場	掛單 Maker	吃單 Taker	一買一賣（掛單 / 吃單）
幣安 U 本位合約	0.02%	0.05%	0.04% / 0.1%
歐易永續合約	0.02%	0.05%	0.04% / 0.1%
幣安現貨	0.1%	0.1%	0.2% / 0.2%
歐易現貨	0.08%	0.1%	0.16% / 0.2%

幣安開啟 BNB 抵扣後，現貨降為 0.075%，U 本位合約再打 9 折。交易所會不定期調整費率，以交易所頁面顯示為準，各等級細節見 幣安手續費指南 與 歐易手續費指南。

量化下單成本怎麼算？

手續費 = Σ（每筆成交金額 × 該筆費率） 總成本 = 手續費 + 滑點 + 資金費

假設一個合約策略每天成交 20 筆，每筆 2,000 USDT：

• 全部吃單：20 × 2,000 × 0.05% = 20 USDT／天，30 天 = 600 USDT
• 全部掛單：20 × 2,000 × 0.02% = 8 USDT／天，30 天 = 240 USDT
• 差額：每月 360 USDT

如果策略的本金是 10,000 USDT，吃單方案一個月的手續費就佔本金 6%，策略要先賺到這 6% 才開始有利潤。手續費是每一筆都確定要付的成本，比預測行情更容易控制。代入自己的數字可以用 手續費計算器，掛單與吃單的判定見 掛單與吃單的區別。

網格交易一格要多大才不虧手續費？

網格每完成一格，就是一買一賣兩筆成交。一格的價差必須大於兩筆手續費的合計，否則成交越多虧越多。

市場與成交方式	一買一賣手續費	一格最小間距（未計滑點）
合約，全部掛單	0.02% × 2	0.04%
合約，全部吃單	0.05% × 2	0.1%
幣安現貨	0.1% × 2	0.2%
幣安現貨（BNB 抵扣）	0.075% × 2	0.15%
歐易現貨，全部掛單	0.08% × 2	0.16%

算例：幣安現貨網格，每格投入 500 USDT、間距 1%。

1. 買入 500 USDT，手續費 500 × 0.1% = 0.5 USDT
2. 價格上漲 1% 後賣出，成交金額 505 USDT，手續費 505 × 0.1% = 0.505 USDT
3. 價差收益 5 USDT，扣掉 1.005 USDT 手續費，淨得約 3.995 USDT

手續費吃掉了約兩成收益。若間距只有 0.3%，價差收益是 1.5 USDT，手續費仍約 1 USDT，淨得只剩約 0.5 USDT。網格本身的風險見 量化交易入門。

滑點怎麼算進量化成本？

滑點是預期價格與實際成交均價的差距，不會顯示在手續費明細裡，卻同樣是真實的成本。市價單會依次吃掉對手方的掛單，訂單越大、深度越淺，成交均價就越差。

假設程式用市價單買入 5,000 USDT 的合約，預期價格是 100 USDT（僅為舉例），實際成交均價是 100.05 USDT，滑點就是 0.05%：

• 滑點成本：5,000 × 0.05% = 2.5 USDT
• 吃單手續費：5,000 × 0.05% = 2.5 USDT
• 這一筆的實際成本：2.5 + 2.5 = 5 USDT，是隻看手續費時的兩倍

回測時最常見的誤差，就是隻扣手續費、不扣滑點，結果在真實市場表現明顯變差。比較穩妥的做法是：回測時為每一筆吃單額外假設一定比例的滑點；在深度較淺的小幣種上降低單筆金額，或改用限價單分批成交；定期對比程式記錄的預期價格與實際成交價，算出自己的平均滑點。掛單成交沒有這一類滑點，但要承擔可能不成交的風險。

幣安 API 限頻是怎麼計算的？

幣安的限頻大致分兩類，具體額度會調整，以 幣安開發者文件 為準：

1. 請求權重：每個介面有各自的權重，一次取全部合約的介面權重通常比只取單一合約高。同一 IP 在一段時間內累計的權重有上限。
2. 下單次數：按賬戶限制一段時間內可以提交的訂單數量。

介面的響應頭會帶有已使用權重等資訊，交易規則介面（exchangeInfo）也會列出當前的限頻設定。超過限額會收到 HTTP 429，持續超限可能被暫時封禁 IP。程式應該讀取這些資訊並主動降速，而不是等被拒絕後再重試。

歐易 API 限頻有什麼不同？

歐易按介面分別設定限頻：公開介面一般按 IP 計算，私有介面一般按賬戶（UID）計算，部分下單介面還會按交易產品分開計算。每個介面的額度寫在 歐易 API 文件 對應介面的說明裡，以官方文件為準。

兩家的共同點是：查行情的請求和下單的請求分開計算，所以把行情請求降下來，也能讓下單更不容易被限制。

超過限頻會怎樣？怎麼避免？

超過限頻時，請求會被拒絕。最麻煩的情況是 撤單或止損單發不出去，在行情劇烈時可能造成額外虧損。避免的方法：

1. 行情用 WebSocket：訂閱推送，取代每秒輪詢 REST 介面。
2. 加快取：資金費率、合約規則這類變化慢的資料，幾分鐘查一次就夠，見 用 API 獲取資金費率。
3. 用批次介面：一次請求取全部合約，比逐個查詢省權重。
4. 訂單狀態用推送：用賬戶推送接收成交通知，不要不停查詢訂單。
5. 出錯時退避：收到限頻錯誤後等待一段時間再試，並逐次拉長等待間隔。
6. 預留額度給撤單：平時的請求量留有餘地，緊急時才有額度撤單。

量化手續費怎麼省？

1. 只做掛單：下單時使用 Post Only 選項，確保以掛單成交。合約掛單 0.02% 只有吃單的四成，代價是行情快速移動時可能來不及成交。
2. 減少不必要的成交：把網格間距設得夠寬、過濾掉訊號太弱的交易，比任何折扣都有效。
3. 開啟 BNB 抵扣（幣安）：現貨與合約都能降低費率，但持有 BNB 要承擔價格波動。
4. 提高 VIP 等級：交易量大到一定程度後，等級越高費率越低，門檻以交易所頁面為準。
5. 註冊時使用邀請碼：部分交易所會把通過邀請碼註冊賬戶的手續費返還一部分，邀請碼只能在註冊時填寫，入口見文末或 邀請碼頁。

資金費也算量化成本嗎？

算。合約策略持倉跨過結算時刻，就要收付資金費。持有 10,000 USDT 多單 30 天，費率一直是預設的每 8 小時 0.01%：10,000 × 0.01% × 3 × 30 = 90 USDT。費率升到 0.05% 時就是 450 USDT，可能比手續費還高。持倉型策略要把資金費一起算進成本，費率高低見 資金費率多少算高，即時數字見 資金費率雷達。